Ist eine Bollinger-Band wirklich markieren einen Oversold Markt In den letzten paar Wochen Theres war ein Schwaden von Nachrichten, die positiv auf den Aktienmarkt beeinflusst hat. Earnings-Berichte, Fed-News und BoJ-Interventionen haben dazu geführt, dass das Risiko höher ist und die großen Marktindizes ausgebrochen sind. Dieser Ausbruch scheint sich jedoch viel schneller bewegt zu haben als sonst. In der Tat, wir haben eine enge über dem 2-Standard-Abweichung Bollinger Band gesehen. Im Hören flüstert von überkauft hier noch einmal. Aber die Preisaktion ist nicht bärisch, zumindest jetzt - und das kommt von einem Missverständnis darüber, wie Bollinger Bands arbeiten. Bollinger Bands sind eine adaptive Volatilitätsstudie. Es versucht, die Mehrheit der Preisaktionen zu erfassen, und wenn wir außerhalb dieser Bands sind, zeigt es oft, dass eine gewisse Reversion notwendig ist. Misread Signals Aber mittlere Reversion muss nicht passieren Dies ist ein Fehler vieler neuer Händler, die für den heiligen Gral suchen und nicht halten Indikatoren im Kontext. Was die Bollinger-Bands wirklich gut sind, markiert Volatilitätszyklen - das ist ein Zyklus, den viele neue Händler vermissen. Nachdem wir Bollinger Band Komprimierung sehen, wird der Preis aus dem Gleichgewicht kommen und wir werden sehen, Volatilität Expansion. Oft wird der Preis ausserhalb der Bollinger Bands gehen, aber seine, weil die BB Preis und war für eine vorherige Volatilität Zeitraum. In der Tat, wenn wir sowohl die Preis - als auch die Volatilitätserweiterung sehen, sagt uns oft, dass die Richtung der Bewegung nachhaltig ist. Heres the Evidence Woodshedder quantifiziert dies für uns mit einer Studie, die zeigt, wie diejenigen, die nach Reversion zum Mittelwerden suchen, im Allgemeinen enttäuscht sein werden: Und noch einmal kommt es darauf an: Bis wir den tatsächlichen Beweis der Schwäche sehen, müssen wir davon ausgehen, dass der Trend ist Geht weiter. Steven Place ist der Gründer und Haupthändler bei investingwithoptionsTo Ansichtsbestände entsprechend diesen Methoden, versuchen Sie eine kostenlose 30-Tage-Testversion. Methode I 151 Volatility Breakout Vor Jahren hat der verstorbene Bruce Babcock von Commodity Traders Consumers Review mich für diese Veröffentlichung interviewt. Nach dem Interview plauderten wir für eine Weile - die Befragung allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass seine bevorzugten Rohstoffhandel Ansatz war der Volatilität Ausbruch. Ich konnte meine Ohren kaum glauben. Hier ist der Kerl, der mehr Trading-Systeme untersucht hatte - und getan so rigoros - als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill von Futures Truth und er sagte, dass sein Ansatz der Wahl zum Handel war das Volatilitäts-Breakout-System Der Ansatz Dass ich dachte, am besten für den Handel nach einer Menge von Untersuchungen Vielleicht ist die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands ein Volatilität Breakout-System. Diese Systeme gibt es schon lange und gibt es in vielen Sorten und Formen. Die frühesten Breakout-Systeme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und Tiefen, oft verschoben nach oben oder unten ein wenig. Im Laufe der Zeit war die wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann Volatilität, wie wir sie jetzt verwenden, als Faktor integriert wurde, aber man vermutet, dass eines Tages jemand bemerkte, dass Breakout Signale besser funktionierten, wenn die Durchschnitte, Bänder, Umschläge, etc. näher zusammen waren und Die Volatilität Breakout-System geboren wurde. (Sicherlich sind die Risiko-Belohnungs-Parameter besser ausgerichtet, wenn die Bänder schmal sind, ein wichtiger Faktor in jedem System.) Unsere Version des ehrwürdigen Volatility Breakout-Systems nutzt Bandwidth, um die Vorbedingung zu setzen und nimmt dann eine Position ein, wenn ein Break auftritt. Es gibt zwei Möglichkeiten für eine Stopexit für diesen Ansatz. Zuerst Welles Wilders Parabolic3, ein einfaches, aber elegantes Konzept. Im Fall eines Anschlags für ein Kaufsignal wird der Anfangsstopp direkt unterhalb des Bereichs der Ausbruchformation gesetzt und dann jeden Tag, wenn der Handel geöffnet ist, erhöht. Genau das Gegenteil ist für einen Verkauf wahr. Für diejenigen, die größere Gewinne verfolgen wollen als die, die durch den relativ konservativen parabolischen Ansatz erreicht werden, ist ein Tag des gegenüberliegenden Bandes ein ausgezeichnetes Ausgangssignal. Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und führt zu längeren Trades. Also, in einem Kauf verwenden Sie ein Tag des unteren Bandes als Ausgang und in einem Verkauf verwenden Sie ein Tag des oberen Bandes als Ausgang. Das Hauptproblem bei der erfolgreichen Implementierung von Methode I ist eine so genannte Kopffälschung, die im vorigen Kapitel behandelt wird. Der Begriff kam vom Hockey, aber er ist auch in vielen anderen Arenen vertraut. Die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis auf einen Gegner. Beim Schlittschuhlaufen dreht er den Kopf in die Vorbereitung, um den Verteidiger zu passieren, sobald der Verteidiger sich verpflichtet, dreht er seinen Körper in die andere Richtung und schlägt sicher. Wenn man aus einem Squeeze herauskommt, machen die Bestände oft dieselbe erste Finte in die falsche Richtung und machen dann den richtigen Zug. Typisch, was youll sehen, ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der realen Bewegung. Meistens wird dies innerhalb der Bands auftreten und Sie erhalten nicht ein Breakout-Signal, bis nach dem realen Umzug im Gange ist. Allerdings, wenn die Parameter für die Bands wurden verschärft, wie so viele, die diesen Ansatz zu tun, können Sie sich mit der gelegentlichen kleinen whipsaw, bevor der eigentliche Handel erscheint. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälschungen als andere. Werfen Sie einen Blick auf Vergangenheit Squeezes für das Element, das Sie erwägen und sehen, wenn sie Kopffälschungen beteiligt. Sobald ein Faker Für diejenigen, die bereit sind, eine nicht-mechanische Ansatz handeln Kopf Fälschungen nehmen, ist die einfachste Strategie zu warten, bis ein Squeeze auftritt - die Voraussetzung gesetzt ist - dann für den ersten Schritt weg von der Handelsspanne suchen. Tragen Sie eine halbe Position der erste starke Tag in die entgegengesetzte Richtung des Kopfes fake, Zugabe zu der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder gegenüberliegenden Band-Tag-Stop, um nicht verletzt zu werden. Wo Kopf Fälschungen arent ein Problem, oder die Bandparameter arent gesetzt eng genug für diejenigen, die auftreten, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode I gerade nach oben. Warten Sie einfach auf einen Squeeze und gehen Sie mit dem ersten Breakout. Volumenindikatoren können wirklich Wert hinzufügen. In der Phase vor dem Head Fake suchen Sie nach einem Volumenindikator wie Intraday Intensity oder Accumulation Distribution, um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung zu geben. MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern. Diese sind alle Volumenindikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatility Breakout-System basierend auf The Squeeze können die Standardparameter sein: 20-Tage-Durchschnitt und - zwei Standard-Abweichungsbänder. Dies ist wahr, weil in dieser Phase der Aktivität sind die Banden ziemlich dicht beieinander und somit sind die Auslöser ganz in der Nähe. Jedoch können einige kurzfristige Händler den Durchschnitt ein Bit, sagen wir zu 15 Perioden verkürzen und die Bänder ein bisschen, sagen zu 1.5 Standardabweichungen festziehen. Es gibt einen weiteren Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze. Je länger Sie die Rückblickperiode einstellen - erinnern Sie sich, dass die Rückstellung sechs Monate ist -, desto größer wird die Kompression youll erreichen und desto explosiver werden die Setups sein. Allerdings gibt es weniger von ihnen. Es gibt immer einen Preis zu zahlen scheint. Methode I erkennt zuerst Kompression durch The Squeeze und sucht dann für Bereich Expansion zu kommen und geht mit ihm. Ein Bewusstsein für Kopf Fälschungen und Lautstärke-Indikator Bestätigung kann erheblich an die Aufzeichnung dieses Ansatzes hinzufügen. Screening einer vernünftigen Größe Universum der Bestände - mindestens mehrere hundert - sollten mindestens mehrere Kandidaten zu finden, um an einem bestimmten Tag zu bewerten. Suchen Sie nach Ihrer Methode I Setups sorgfältig und dann folgen sie, wie sie entwickeln. Es gibt etwas über das Betrachten einer großen Anzahl dieser Aufbauten, besonders mit Volumenindikatoren, die das Auge anleitet und so den zukünftigen Auswahlprozess informiert, da keine harten und schnellen Regeln überhaupt können. Ich präsentiere hier fünf Diagramme dieser Art, um Ihnen eine Vorstellung davon, was zu suchen. Bollinger Bands Komprimierung Als Händler wollen Sie mehrere Strategien in Ihrer Toolbox haben, um den Markt und Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Trend-Fortsetzungfolgende Strategien und Konsolidierungsstrategien sind für mich die häufigsten. In diesem Artikel werde ich teilen einen Trend nach Strategie, die ich gelernt, früh in meinen Anfängen und bin beschäftigt Backtesting im Moment. Die Bollinger Band Komprimierungsstrategie. Dies ist eine einfache Strategie, aber Sie müssen noch an die Regeln halten, um schwache Muster zu vermeiden. Diese Strategie basiert rein auf einer Preisaktion und einem Indikator. Bollinger Band (fügen Sie Bollinger Band zu Ihrem Chart mit Abweichung von 2 und 20 Perioden). Grundsätzlich sind die Bereiche auf den Diagrammen, die unsere Aufmerksamkeit erfordern, diejenigen, wo der Preis geht seitwärts und wo Bollinger Band komprimieren (in der Nähe zueinander) und parallel, die Definition der Zone der Komprimierung. Dann warten wir auf eine Pause der Komprimierung (nach oben oder unten), um lang oder kurz zu gehen und die Welle zu fahren. Um einen gültigen Komprimierungsbereich zu identifizieren, benötigen Sie: 8211 Preisverstärker Bollinger Bänder, um seitwärts zu gehen 8211 Bollinger Bänder, die nahe beieinander liegen und flach sind Beispiel 1 Dies ist eine ungültige Kompression, weil, obwohl der Preis komprimiert und in einem engen Bereich enthalten ist Bollinger-Band sind nicht nahe beieinander und auch nicht flach (sie konvergieren zueinander). Wenn wir in der Kompressionsphase sind, werden wir dann zu Beginn der Kompressionsphase die hohen und niedrigen Werte notieren (und gegebenenfalls anpassen). Diese sind das Niveau, das wir gebrochen haben wollen (Kerze muss oben oder unten schließen), um einen Handel in Erwägung zu ziehen. In dem folgenden Beispiel ist die Kompressionszone zwischen den 2 blauen Linien enthalten, und die hohen (in rot) und die niedrigen (in grün) werden notiert. Wir sehen dann, dass die hohe gebrochen (Kerze geschlossen oben) auf der Kerze durch den Pfeil markiert ein potenzielles Signal signalisiert. Einstiegssignal Um kurz oder lang zu gehen, warten wir auf eine Kompressionspause hoch oder niedrig, wobei die Bollinger am Ende der Kerze voneinander abweichen. Im letzten Beispiel brach die Kerze, die durch den Pfeil markiert wurde, nach oben und Bollinger wirkte nicht mehr flach und trifft beide Bedingungen, um einen Handel zu nehmen. Variation 1 Wenn der Preis nicht nur die Kompressionszone hochlöst, sondern auch der vorherige Highlow halte ich es für ein stärkeres Signal (im Moment trage ich sowohl als Backtesting auf dem ersten Paar keinen signifikanten Unterschied, aber ich werde alle Zahlen überprüfen Wieder, wenn getan Backtesting die anderen Paare und könnte die Strategie anpassen, um nur die stärkeren Signale basierend auf Backtesting-Ergebnisse). Wenn wir das vorangegangene Beispiel wieder aufnehmen, sehen wir, dass nicht nur der Preis die Kompressionszone hoch, sondern auch die vorherige Höhe brach, was es zu einem stärkeren Setup macht. Stop Placement Bevor wir in den Handel kommen, wollen wir zumindest wissen, wo unser Stopp sein wird (es gibt Verschiedene Zielvariationen, die wir weiter unten diskutieren werden). Ich habe persönlich getestet 8 verschiedene Stopp-Placements basierend auf der Signalkerze (die Kerze, die Updown bricht) und früheren Hoch-und Tiefstwerte. Sie müssen für sich selbst zu testen und entscheiden, welche Stop-Platzierung Sie verwenden möchten (es kann jede andere Methode, die ich haven8217t wurde es nicht von Bedeutung) abhängig von der Höhe des Risikos sind Sie bereit zu nehmen (manchmal Stopps sind weniger als 50 Pips und andere Male mehr als 250 Pips). Aber interessant genug, die 8 Stopp-Placements, die ich rückgängig gemacht habe, waren alle profitabel am Ende, aber auf verschiedenen Ebenen. Die profitabelste war 5-mal mehr rentabel als die am wenigsten profitabel. Zielplazierung Nun, da wir wissen, wo wir unseren Stopp einlegen, müssen wir nur entscheiden, wo wir unsere Ziele platzieren und aus dem Markt mit unserem Profit aussteigen wollen. Auch hier stehen mehrere Alternativen zur Verfügung. Einige werden ihren Gewinn mit einem Gewinn von 1: 1 (oder mehr) Risiko belohnen (wenn Stop50 Pips, werden sie ihr Ziel mit einem Gewinn von 50 Pips platzieren), während andere Trader wird kein Ziel gesetzt, sondern wird ihre Trail Stoppen Sie entlang der Weise, bis Preisrückseite und traf ihren gezogenen Endverlust. Andere Händler analysieren die Kurven auf der Bollinger-Band und nehmen ihren Gewinn heraus, wenn Bands beginnen, sich gegeneinander zu konvergieren, nachdem sie 8220parallel8221 in Richtung des Trends angehalten haben. Auch hier müssen Sie Ihre Gewinnbeteiligung Regeln auf der Grundlage Ihrer eigenen Tests zu bestimmen, aber meine Tests hat gezeigt, dass eine Kombination aus beiden lassen pricetrade laufen und einige der Gewinn zu einem bestimmten Zeitpunkt war die profitabelste Alternative. Abhängig von Ihrem Trading-Stil und Trading-Plan, können Sie nur ein Tradesignal zu einem Zeitpunkt, aber da gibt es auch Händler mit mehr 8220advanced8221 Trading-Stile und Techniken, ist es auch mit dieser Strategie, um Ihre Position unter bestimmten Bedingungen und Umstände hinzuzufügen . Also werde ich detaillierte unten 2 zusätzliche Variationen auf diese Trading-Strategie, die Sie testen und implementieren, wenn Sie wollen. Variation 2. Pyramide Wenn Sie bereits im Handel sind und ein neues Signal in die gleiche Richtung erscheinen als Ihr aktueller Handel, können Sie diesen Handel nehmen und erhöhen Sie Ihre Exposition und Position auf diesem Paar, in der Hoffnung, mehr Pips und Gewinn zu ernten nach dem Weg. Eine Sache, im Auge zu behalten, mit dieser Variante ist Stop Platzierung. Wenn ein neuer Handel genommen wird, dann wird der Stopp der bereits eröffneten Trades an der Haltestelle des neuen Handels, die getroffen wird (platziert werden die Bilder unten) platziert werden. Der Vorteil dieser Technik ist, dass Sie Pyramide und addieren Gewinne auf jedem neuen Handel Mit starken Trends. Aber der Nachteil ist, dass Sie auch Pyramide Verluste, wenn der Preis nicht zu Ihren Gunsten. Ich werde dies mit dem folgenden Beispiel veranschaulichen. Let8217s vorstellen, dass Sie schon lange auf EURUSD H1 sind, ist Ihr Handel 20 Pips im Gewinn und Ihr Stop ist 30 Pips unter Kaufpreis von Handel 1, wenn das Paar präsentiert Sie mit einem neuen Kaufsignal, dass Sie Stop-Größe auf diesem neuen Signal zu nehmen Ist 30 Pips. Du nimmst den Handel und bewegst damit Halt von Handel 1, um Platzierung von Handel 2 zu stoppen. Du hast also eine 30 Pips-Haltestelle auf Handel 2 und jetzt nur 10 Pips halten auf Handel 1. Preis geht ein bisschen zu deinen Gunsten vor der Änderung der Richtung und Schlagen Sie Ihren Stop-Verlust, wird Ihr Verlust dann 30 Pips auf Handel 2 und 10 Pips auf Handel 1 so -40 Pips insgesamt. Wenn Sie diese Variante implementieren möchten, empfehle ich (zurück) testen Sie es zuerst Regeln zu bestimmen, die Sie implementieren möchten. Persönlich darf ich nur dann einen neuen Handel in die gleiche Richtung nehmen, wenn alle kurzlebig eröffneten Positionen zumindest am Break Even-Punkt stehen bleiben und mich in eine risikofreie Situation für den neuen Trade bringen. Aber Sie haben die Wahl und bestimmen, was Ihre Regel wird Variation 2. Hedging Eine zweite erweiterte Variante, die mit dieser Strategie verwendet werden kann, ist auch das Signal, das gegen Ihre derzeit geöffnete Position geht. Wenn Sie lange ein Paar sind, und ein kurzes Signal erscheinen, dann nehmen Sie es (und umgekehrt), die Anwendung der gleichen Stop-und Ziel-Regeln, die Sie getestet haben. Diese Technik erlaubt auch Gewinn aus Retracement, während nach dem Trend, hat aber den gleichen Nachteil als die Pyramidentechnik. So möchten Sie sicherstellen, dass Sie (zurück) testen diese Technik als auch Regeln zu bestimmen, so dass Sie zu hedgen. Der fortgeschrittenere Modus auf dieser Strategie ist, Pyramide und Absicherung zu kombinieren, um Gewinne zu maximieren (und auch Verluste, wenn nicht zu Ihren Gunsten gehen). Variation 3. Handel mit einer Bias Eine andere Möglichkeit, diese Strategie zu handeln, ist mit einer Bias. Abhängig von Ihrem Handelszeitrahmen, würden Sie analysieren höhere Zeitrahmen, um den zugrunde liegenden Trend zu bestimmen und dann nur Trades in dieser Richtung auf Ihrem Trading-Zeitrahmen und ignorieren andere Signale. Zum Beispiel, wenn Sie die H1 handeln, würden Sie analysieren die D1 und H4, um den Trend zu bestimmen (let8217s sagen, es ist Trend) und nehmen Trades in dieser Richtung nur (dann würden Sie nur lange Signale). Fazit Es geht nicht nur darum, eine Strategie zu erlernen und blindlings mit dem Handel zu beginnen (wenn man es zumindest auf einem Demokonto und nicht mit echtem Geld macht). Ich lernte diese Strategie von Mithändlern bei DMTrading. fr, aber ich verbringe eine beträchtliche Menge an Zeit Backtesting es, und tweaking es, um meinen Stil und die Bestimmung meiner eigenen Regeln des Engagements auf der Grundlage der Ergebnisse. Ich habe USDCAD auf der H1 auf 7 Jahre historische Daten, mehr als 250 Trades getestet und es dauerte etwa 57 Stunden Aber es geht darum, die harte Arbeit in Backtesting, um Ihre eigenen Regeln des Handels der Strategie zu bestimmen, zu wissen, basierend auf den Ergebnissen , Ihre potenzielle Erwartung sowohl in Bezug auf Gewinne und Verluste (Ich weiß, was ist meine schlimmste Drawdown und längste Niederlage Streak auf diese Strategie für USDCAD H1). Dies macht mich nicht ausflippen, wenn mit 3 Verluste in Folge oder verlieren 250 Pips in einer Woche (weil ich weiß, es8217s viel schlimmer in meinem Backtesting) und vertraue darauf, dass auf lange Sicht die Strategie ist rentabel, wenn (und nur wenn) Ich Handel es genau wie ich es getestet, um das gleiche Ergebnis zu produzieren Zögern Sie nicht, schicken Sie mir eine Mail oder nehmen Sie Kontakt auf soziale Medien, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Kommentare zu dieser Strategie habe ich versucht, das Beste, was ich konnte erklären.
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